AIEQ - 인공 지능이 투자하는 ETF

 

 

 

흔히 주식에서 실패하는 이유 중에 인간의 탐욕과 공포 등의 감정 때문이라고 하는 말을 들어본 적이 있을 겁니다. 이러한 감정을 배제하고 수치적 분석과 통계 그리고 여러 지표들의 조합을 기반으로 하는 투자 방식을 퀀트 투자라고 합니다. 여기서 더 나아가 머신러닝을 통한 AI가 투자하는 ETF가 있는데 바로 이번에 알아볼 AIEQ입니다.

 

 

 

 

AIEQ의 소개

 

 

 

 

 

AIEQ의 운용사는 ETFMG이며 2017년 10월에 발행된 ETF입니다. 운용자산은 105.54M 달러로 소형 ETF이며 운용수수료는 0.75%입니다. 현재 배당은 따로 지급하지 않습니다. IBM 인공지능 AI 플랫폼인 Watson을 이용한 퀀트 모델을 기반으로 투자를 진행하고 있으며 Machine Learning을 통해 앞으로 더 발전 가능성이 높은 ETF입니다.

 

 

 

 

 

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AIEQ의 구성

AIEQ의 구성 섹터를 보면 Finance 17.52%, Technology Service 12.02%, Consumer Service 11.87%, Energy Mineral 10.10% 등이며 보유 종목 Top 10을 살펴보면 Crowd Strike Holdings 4.57%, Wells Fargo 4.33%, Antero Resources 4.11%, Constellation Energy 4.10%, Five Below 3.89%, American Express 2.44%, Halozyme Therapeutics 2.40% 등에 투자하고 있습니다. 자체 알고리즘 및 퀀트 모델에 의해 보유 종목이 결정되며 종목 교체가 자주 일어난다고 합니다.

 

 

 

 

AIEQ의 성과

 

 

 

 

AIEQ의 경우 17년 7월에 신규 발행된 ETF로 기간이 짧아 전반적인 흐름을 파악하기는 무리가 있지만 해당 기간 내에서의 연평균 성장률은 5.05%로 SPY의 8.17%보다 낮은 성적을 보이고 있습니다. 2022년 고점을 찍기 전까지는 비슷한 흐름을 보이다가 이번 하락장에서 크게 하락하는 모습을 보여주고 있는데 MDD가 31.94%나 됩니다. 투자 관련한 아이디어는 좋지만 결과는 만족할만한 수준은 아직 되지 못하는 것 같아 보입니다. 모델링 기술이 더 발전이 되고 머신 러닝을 통한 AI의 성능이 좋아지면 또 다른 모습을 보이지 않을까 관심을 가지고 지켜보면 좋을 것 같습니다.